Annaburg, Marktflecken im Kreise Torgau des Regierungsbezirks Merseburg der preuß. Provinz Sachsen, unweit der Schwarzen Elster am Neuen Graben, der im 16. Jahrh. zum Holzflößen hergestellt wurde, und an der Linie Wittenberg-Falkenberg der Berlin-Anhalter Eisenbahn, in der größtenteils sandigen, moorigen und dicht bewaldeten Annaburger (sonst Lochauer) Heide, zählt gegen 3000 E., die meist Ackerbau treiben. Das Schloß A. wurde durch Anna, Gemahlin des Kurfürsten August von Sachsen, 1572—75 erbaut,‚, 1787 für eine Militär-Knabenerziehungsanstalt (welche August III. ursprünglich 1738 zu Dresden stiftete) eingerichtet und 1815 von Preußen übernommen. Es werden hier auf Reichskosten 600 Zöglinge, die Söhne deutscher Invaliden oder versorgungsberechtigter Militärpersonen zu Unteroffizieren, Hoboisten und Trompetern der Armee vorgebildet. Direktor der Anstalt ist ein Stabsoffizier. Der Ort hieß vor der Erbauung des neuen Schlosses Lochau. In der Nähe, auf der Lochauer Heide, wurde 24. April 1547 der Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige von Sachsen nach der Schlacht bei Mühlberg gefangen genommen. Auf dem Schlosse Lochau starb 5. Mai 1525 der Kurfürst Friedrich der Weise, und 5. Okt. 1551 schloß daselbst der Kurfürst Moritz ein Geheimbündnis mit Frankreich gegen den Kaiser Karl V. Aunäherung, s. Approximation.